Ryzyko rynku akcji

W obecnych czasach ryzyko jest zjawiskiem powszechnym, lecz nie do końca znanym. Ponieważ nie da się go wyeliminować z codziennych decyzji, jakie przychodzi nam podejmować, należy je poznać jak najlepiej. Wówczas posiadana przez nas wiedza pozwoli nam nie tyle na skuteczne jego ograniczanie, ale głównie na przewidywanie ewentualnych negatywnych skutków, jakie mogą w pewnych sytuacjach mieć miejsce.

Książka stanowi pomoc w zgłębianiu tajników ryzyka rynku akcji. Zawarto w niej zarówno podstawy teoretyczne, jak i przedstawiono praktyczne aspekty inwestowania w warunkach niepewności. Układ publikacji został tak skomponowany, aby przedstawić Czytelnikowi w przejrzysty i kompleksowy sposób koncepcje analizy ryzyka - zarówno technicznej, jak i fundamentalnej. Istotnym walorem tego podręcznika jest fakt przedstawienia, poza klasycznymi metodami, nowych metod analizy ryzyka niestosowanych na krajowych parkietach.

Tym samym niniejsza praca stanowi swego rodzaju elementarz dla potencjalnego inwestora giełdowego. Dzięki niej właśnie, w możliwie zwięzły sposób, można zgłębić tajniki nie do końca przewidywalnych zachowań rynkowych, jak również sposobów redukcji ryzyka.

Rozdziały:

Rozdział 1. Teoretyczne podstawy ryzyka 7
1.1. Ryzyko w warunkach niepewności 7
1.2. Niepewność 11
1.3. Rodzaje prawdopodobieństwa 13

Rozdział 2. Klasyfikacja ryzyka 15
2.1. Typy i rodzaje ryzyka 15
2.2. Czynniki ryzyka
2.3. Gradacja ryzyka 24

Rozdział 3. Inwestycje w akcje w warunkach ryzyka rynkowego 27
3.1. Klasyczne metody analizy ryzyka 27
3.2. Normalność stóp zwrotu 41
3.3. Value at Risk jako element ograniczania ryzyka 50
3.4. Metodologia RiskGrades? 61

Rozdział 4. Fundamentalne koncepcje analizy ryzyka 79
4.1. Taksonomertia rynku kapitałowego 79
4.2. Analiza aglomeracyjna 86
4.3. Wskaźniki syntetyczne w służbie wnioskowania